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鸾萧与歌姬 · 2024年08月15日

押题班的一道题

PVBP可以看成是特殊的approximate modified duration吗?变动1bp,为什么分母不除以2▲y(2x0.01%=0.02%),而是直接除以2就行了?


1 个答案

吴昊_品职助教 · 2024年08月19日

嗨,努力学习的PZer你好:


1、PVBP代表的是利率变动1bp,带来的债券价格变动。V-和V+,这两个价格是由于利率变动了2bp,带来的价格差。相减之后,除以2,就可以直接代表利率变动1bp,带来的价格变动,反映的就是PVBP的定义。

2、你可以当成是特殊的approximate modified duration,但是分母中还要除以PV0,没有PVBP自己的公式简单。

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