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小权 · 2024年08月15日

bhb模型归因和benchmark investment归因有什么区别


bhb模型归因和benchmark investment归因有什么区别 因为两个都有s和a


1 个答案

吴昊_品职助教 · 2024年08月16日

嗨,爱思考的PZer你好:


1、BHB模型属于return attribution,就是我们画矩形,切割并求出三块各自的面积。三块矩形对应的就是三个effect。或者会给我们一个表格,我们需要解读表格中的数据代表的含义。三块effect的contribution是正还是负。

2、至于“benchmark investment归因”,Trading中没有这个概念。

你说的是不是benchmark quality里面对于Portfolio return的分解。如果是的话,我们需要掌握的是下方这个图,以及各个组成部分。这个衡量的是benchmark的选择是不是好,看的是benchmark是不是能将劳动部分和非劳动部分切分开。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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