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BillZ · 2024年08月15日
BPV CTD的计算不是很懂。Market Value (CTD)是不是等于bond price/Par times Contract size?
李坏_品职助教 · 2024年08月16日
嗨，努力学习的PZer你好：
你说的是对的。
BPV_CTD = CTD的modified duration * 0.01% * CTD的market value。
而CTD的market value = CTD的bond price / par * contract size
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
