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雨洁🦄 · 2024年08月15日

contingent immunization

  1. CFA III
  2. Fixed Income

contingent immunization内容在哪里呀？好像题目都没有做到过

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1 个答案

发亮_品职助教 · 2024年08月16日

这个题目很多的。那种使用futures close duration gap，故意overhedge与underhedge的都是contingent immunization，或者通过futures合约的份数判断利率涨跌的。都属于这个知识点下的题目。


如类似于经典题这道题：




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