Frances · 2024年08月15日
NO.PZ2015121801000107
问题如下：
Which of the following performance measures does not require the measure to be compared to another value?
选项：
A.Sharpe ratio.
B.Treynor ratio.
C.Jensen’s alpha.
解释：
C is correct.
The sign of Jensen’s alpha indicates whether or not the portfolio has outperformed the market. If alpha is positive, the portfolio has outperformed the market; if alpha is negative, the portfolio has underperformed the market.
和market收益率比不叫比较？
Kiko_品职助教 · 2024年08月16日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这里比较的意思是：sharp ratio and treynor ratio是需要有benchmark对比的，比如说要衡量A股票业绩好不好， 计算了它的sharpe ratio，是需要跟一个基准去对比的，比如算一下大盘的sharpe ratio, 如果A的sharpe ratio大于大盘的sharpe ratio，说明A的业绩比大盘好。
但是Jensen's alpha不需要跟基准比，它本身的公式就是一个比较的差值，跟0比就可以了。如果算出来A股票的Jensen's alpha大于0，我们可以直接判定它获得了超额收益。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
NO.PZ2015121801000107 问题如下 Whiof the following performanmeasures es not require the measure to compareto another value? A.Sharpe ratio. B.Treynor ratio. C.Jensen’s alph is correct.The sign of Jensen’s alpha incates whether or not the portfolio houtperformethe market. If alpha is positive, the portfolio houtperformethe market; if alpha is negative, the portfolio hunrperformethe market. Jensen's alpha 不是在比較基金經理帶來的超額補償是多少？不是在比較總的收益率和CAPM模型得到的收益率。
请问M Square也不需要和基准比的话怎么判断呢？
1.为啥选c啊？不是 不需要和其他对比的是sharp ratio antremor ratio？2.感觉和题目无关啊，怎么
