请问XY，YZ的影响为什么不乘以2呢？

NO.PZ2019012201000037

问题如下：

Presented below is a selection of data on Matt’s portfolio, which contains three assets. Based on the table, the contribution of Matt’s total portfolio variance contributed by Asset Y is closest to:

选项：

0.0025.

0.0056.

0.0088.

解释：

B is correct.

考点：Allocating the Risk Budget

解析：

单个资产对组合风险的贡献度 $< s p a n > C V_{i} = \sum_{j = 1}^{n} x_{i} x_{j} C_{i j}$

根据公式，资产Y对组合风险的绝对贡献度计算如下：

老师好，这道题的答案我看懂了，但是XY和YZ这两个组合对于总风险的影响在表格里不是会出现两次么？为什么不乘以二呢？三个资产计算的组合方差，应该是三个平方和加上3个2倍交叉项才对吧？

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1 个答案

笛子_品职助教 · 2024年08月16日

嗨，爱思考的PZer你好：

Hello，亲爱的同学~

在计算X对portfolio方差贡献时，XX + XY + XZ

在计算Y对portfolio方差贡献时，YY + XY + YZ

这里面都共同出现了XY。

所以总风险，对于XY，是出现2次的。

但单因子的贡献只能出现1次XY，否则在计算另外一个因子贡献的时候，就会出现重复计算。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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2022-05-12 15:01 1 · 回答

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