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Lucky_品职助教 · 2024年08月15日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好：
只要题干的信息中，给出了无风险收益率，那就是需要我们在选择corner portfolio时，考虑到无风险资产和风险资产组合的权重配置。
在没有引用无风险资产的前提下，是需要我们用相邻的两个corner portfolio来进行加权平均，从而得出最优组合保证SR最大化；
如果题中给了无风险资产收益率的，在选择最优组合时，我们就需要选出夏普比率最大的那个corner portfolio，然后和无风险资产进行组合，它们之间进行权重配比就可以。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！