没有看懂该知识点

嗨，爱思考的PZer你好：

这个知识点是以前考纲的，现在已删除，但是在真题中出现了，

意思是判断一个新加入的assets class 能否提高现有 portfolio 的Sharpe ratio，

是用旧的portfolio 的Sharpe ratio 乘以它们之间的correlation之后，再与新assets class 的Sharpe ratio相比，如果小于新的Sharpe ratio，就是可以提高组合的total SR。

然后再新资产的Sharpe ratio与经调整后Portfolio的Sharpe ratio进行比较。

只有单个资产的Sharpe ratio大于经调整后Portfolio的Sharpe ratio时，加入该资产进入Portfolio才能提高Portfolio的表现。

用下面这个公式更好记忆：

Sharpe ratio of new asset class＞Sharpe ratio of current portfolio*correlation

但是该知识点现在已经删掉了，了解即可。

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嗨，从没放弃的小努力你好：

嗯，因为没有啦，以前是个重点，这里确实是，协会这几年大纲改变，删掉好多，但是有的知识点它又没有删掉官网的practice 题目，我们还是本着机考题库改革后尽量全面的原则，放上来了，这种知识点不需要花精力去看，今天了解了就可以了。

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