这个公式和用Beta求E(Rp)的公式有关联吗？感觉很像，但一个是括号里面的乘Beta，一个是乘以（σp/σm）

嗨，爱思考的PZer你好：

有关联的。视频讲解这里是直接画图，用图形直观的来求。其中，（E（Rm）-Rf）/σm 是斜率。图形上的点直接带入公式求。

其实也可以有另外一种办法，就是你说的跟跟beta相关的公式。也就是直接用CAPM公式求。E（Rp）=Rf+β*（E（Rm）-Rf）这里面有个未知数β，所以接下来要先求β

根据β公式，σi=15%，σmkt=20%，ρ的话，因为题目中说了，这个组合是在CML上面的，也就是跟market portfolio是一条线，所以ρ=1。（CML线上的点，其收益和风险特征会紧密跟随市场组合，两者之间呈现完全正相关，所以相关系数为 1 ）。把β代入到CAPM公式里面，得出来的公式跟第一种方法是一样的。

这两种方法计算都可以。

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