请问这种说法是何老师的意思吗？
18:15 (2X)
吴昊_品职助教 · 2024年08月15日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这种说法是在解释下列这句话，并且这种说法是正确的。
duration相同的情况下，coupon rate越大的债券，它的期限也会更大。coupon rate更大的债券，duration应该更短。但是现在duration相同，只能说明coupon rate越大的债券虽然前面还的越快，只有还款时间越长，才能使得duration是相同的。所以coupon rate越大的债券到期时间越长。t只要大一点点，convexity就会变大很多，因为convexity是和t的平方成比例的。所以duration相同的债券，coupon rate越大的债券其convexity越大。
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