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梦梦 · 2024年08月14日

p小于0为什么是均值复归?

老师好,为什么p小于0,是均值复归,能举个例子吗?而且p得比-1大吧?

1 个答案
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pzqa39 · 2024年08月15日

嗨,努力学习的PZer你好:


当ρ < 0 时,当前值与过去值之间存在负相关性。如果前一个值高于均值,负自相关意味着下一个值更可能低于前一个值,向均值方向移动。反之亦然。如果前一个值低于均值,则下一个值更可能高于前一个值,依然向均值方向移动。这种负相关性导致了时间序列在波动后逐渐回归到均值的趋势。

假设我们有一个长期均值为100元的股票价格序列,前两天的收盘价分别是110元和95元,由于负自相关性(ρ < 0),当第一天价格高于均值时,第二天的价格更有可能下降,实际结果是95元,低于均值;接着,由于第二天的价格低于均值,第三天的价格又倾向于上升,假设回升到102元,这样的变化显示出价格在波动后逐渐回归均值的现象,这就是均值回归的过程。

是的,ρ需要大于-1。

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梦梦 · 2024年08月20日

好的,明白了,谢谢老师🙏

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