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.anna. · 2024年08月14日
求出来的Macaulay duration怎么进行年化？再求modified duration的时候为什么又除以半年利率？
品职答疑小助手雍 · 2024年08月14日
嗨，从没放弃的小努力你好：
因为现金流是半年一次的（一期是半年），所以本题求出的7.56003这个按照现金流现值加权平均的值代表的是麦考林久期对应7.56003期。
所以麦考林久期就是7.56/2=3.78。
修正久期=麦考林久期/（1+y）。这个y指的是compounding对应的利率（本题是半年compounding），所以要除以半年期的利率。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
