梦梦 · 2024年08月13日
NO.PZ2023091601000114
问题如下：
Consider two stocks, A and
B. Assume their annual returns are jointly normally distributed, the marginal
distribution of each stock has mean 2% and standard deviation 10%, and the
correlation is 0.9. What is the expected annual return of stock A if the annual
return of stock B is 3%?
选项：
A.
2%
B.
2.9%
C.
4.7%
D.
1.1%
解释：
老师好，1、从哪些表述能看出来，A相当于Y，B相当于X呀？
2、jointly normally distributed是想说A+B服从正态分布？
3、marginal distribution of each stock 又是想表达什么？
品职答疑小助手雍 · 2024年08月13日
嗨，努力学习的PZer你好：
1、题目给了A等于3%，求B，即知道X求Y
2不是这个意思
2和3都是为了提示你这道题使用一元回归。
这就纯和知识点敏感性相关了，建议看一下经典题的视频吧，有些题目描述会触及哪个知识点需要有一定的反射。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
梦梦 · 2024年08月20日
1、“What is the expected annual return of stock A if the annual return of stock B is 3%?”不是给了B的收益率求A吗？B是X，A是Y？ 2、在概率里，marginal 是代表非条件概率吧？
梦梦 · 2024年08月20日
老师，我还是想知道，“jointly normally distributed,”“the marginal distribution”具体想表达什么？或者暗示了什么条件？
NO.PZ2023091601000114问题如下 Consir two stocks, A an. Assume their annureturns are jointly normally stribute the marginalstribution of eastohme2% anstanrviation 10%, anthecorrelation is 0.9. Whis the expecteannureturn of stoA if the annualreturn of stoB is 3%? A.2%B.2.9%C.4.7%1.1%用的是什么公式 什么知识点
NO.PZ2023091601000114 问题如下 Consir two stocks, A an. Assume their annureturns are jointly normally stribute the marginalstribution of eastohme2% anstanrviation 10%, anthecorrelation is 0.9. Whis the expecteannureturn of stoA if the annualreturn of stoB is 3%? A.2% B.2.9% C.4.7% 1.1% 不太确定是用哪个知识点
