各类weighting方法中哪一个tracking error最小？

嗨，努力学习的PZer你好：

那换种问法，其他一样仅weighting方式不同的指数，选一个做full replication，哪一个tracing error最小呢？

Hello，亲爱的同学~

这里需要分开讨论。

如果是适合使用full replication的大盘股指数，则full replicaiton的tracking error最小。

如果是不适用full replication的中小盘股指数，则optimation的tracking error最小。

是否适合full replication，取决于，指数里的成分股，是大盘股还是中小盘股，以及指数里成分股的流动性是好还是差。

与指数构建的权重方法，并没有关系。

即：Market- borad index，equally weighted index，price weight index这几种index，统一使用full replication方法，哪个trakcing error小，并没有一个统一的答案。

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嗨，从没放弃的小努力你好：

请问老师各类weighting方法中，哪一个tracking error最小？

Hello，亲爱的同学~

这里的weighting是指index的构建方法。

由于index本身不存在trakcing error的问题。

所以，这里确实不存在，哪一个tracking error最小的结论。

同学不用担心，考试不会这么出题的。

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