如果两个资产的correlation比较高，为什么可以不用太频繁的rebalance呢，比如资产A跌了了1%，B也跌了1%，那整个portfolio不就跌了2%了吗，不应该更抓紧rebalance了吗？
Lucky_品职助教 · 2024年08月13日
嗨，从没放弃的小努力你好：
我们举一个例子，假设有一个portfolio里面有两个资产A和B，SAA设定的权重之比是A 80%，B 20%，现在A的MV是800万，B的MV是200万，如果A和B的相关系数很高，比如说等于1，那此时A上涨了20%，B也同时上涨了20%，此时A的MV是960万，B的MV是240万，portfolio的MV是1200万，A还是占80%, B还是20%，所以SAA没有变，就不需要rebalance。再强调一下，我们rebalance的，是每个资产的相对权重。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
Lucky_品职助教 · 2024年08月12日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好：
我们rebalance的，是各个资产的weight range，是要看SAA是否会大比例的偏离benchmark。
如果一个portfolio中有两个资产，这两个资产的相关系数高，那说明它俩同涨同跌，所以各自在portfolio中的权重变化并不大，所以就不需要频繁调整，这样就设定一个宽的range。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
Frankkk · 2024年08月12日
还是有点儿没太理解比例这个概念，能举一个生动的例子解释一下吗？