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Rachel · 2024年08月09日

除了Interest rate swap之外,还有哪种金融工具需要先判断long short方向再计算数值(由于数值永远为正)?

找不到笔记了,麻烦老师总结归纳一下,谢谢!

2 个答案
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pzqa27 · 2024年08月13日

嗨,爱思考的PZer你好:


计算敞口和份数不是都是一个意思么,

计算敞口和份数并不是一个意思,比如short option的一方,他面临的credit exposure 是0,因为只有long option的一方会有信用风险。


有一种情况是求出来答案<0就是需要short敞口,还有一种就是像interest rate swap一样求出NP永远>0所以要先判断long short方向的

衍生品里主要用于调整组合的工具就只有futures ,swap,和option了,所以您说的这种需要判断long short的方向的情况只有swap会出现。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

pzqa27 · 2024年08月12日

嗨,爱思考的PZer你好:


请问下,这里您是想计算的数值是算什么的数值?您是想算对冲的份数?还是什么想计算敞口?


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努力的时光都是限量版,加油!

Rachel · 2024年08月12日

计算敞口和份数不是都是一个意思么,有一种情况是求出来答案<0就是需要short敞口,还有一种就是像interest rate swap一样求出NP永远>0所以要先判断long short方向的

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