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Darlmao · 2018年09月15日

问一道题：NO.PZ2016082401000049 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

请问老师 这个题是LIBOR折现，视频讲述也是单利折现，为什么这里解析答案是复利？

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年09月15日

这里不是libor折现的问题，而是用债券现金流折现的方式来给swap定价，对于固定一端肯定是要考虑货币的时间价值的。

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请问怎么理解floating rate reset te呢？感觉应该是在第6，12或18个月，但看答案是将这3个时期的coupon都折现回0时刻了

2019-03-06 00:09 1 · 回答

     不太懂这道题怎么算的，能具体讲一讲？

2019-03-03 10:32 1 · 回答

老师好，这道题如果不用连续复利，最后一个1,014,000 折现相差300 多，最后答案相差很大。什么情况用连续复利，什么情况用离散的，有没有标准？谢谢    

2018-11-05 13:58 1 · 回答

     为什么fix 的 折现因子是 florate？ 不是2.8%？

2018-10-30 16:02 1 · 回答

     互换在t=0时刻不是value=0吗？向上箭头折现等于向下箭头。

2018-10-28 10:47 1 · 回答