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TanJ@FRM · 2024年08月08日
经典题第25页第3.5题，既然2年期和10年期的利率都是下降的，是不是2年期和10年期都是long头寸更好？
品职答疑小助手雍 · 2024年08月09日
那就都long 咯，都假设了短期长期利率都下降了~
品职答疑小助手雍 · 2024年08月08日
同学你好，只在选项里选择哈，没有都long的所以只能选A。
这道题可以是拆出来引申题，比如要求构建的组合是delta neutral的之类的，那就需要一long 一short了。
要是不考虑选项，不需要deltaneutral呢
