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luojy · 2024年08月08日

OTM call volatility

这两张截图的结论有些矛盾,图1是能看到OTM call implied volatility是很低的。 但是图2中说demand for OTM call is strong. 感觉这句话不太对,因为和implied vol的曲线是背离的 所以如果投资者对市场的看法是bullish的,OTM call的implied volatility高还是低?考试我应该以哪个结论为准?

1 个答案

pzqa27 · 2024年08月08日

嗨,努力学习的PZer你好:


这俩图说的不是一个东西,没有矛盾的地方。图1是在市场有崩盘恐慌症下的情况,人们对市场崩盘有恐惧心理,所以OTM put的隐含波动率就高一些。图2说的是如果OTM call的隐含波动率高,那么人们认为市场是一个牛市的情况。这俩不是一个场景。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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