如果ηt^2为当天收益率的波动，那边E（ηt）应该不等于0吧

嗨，努力学习的PZer你好：

原版书并没有E（shock）=0的结论哦，它可以等于0，也可以不等于0

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努力的时光都是限量版，加油！

嗨，努力学习的PZer你好：

ηt的期望就表示成E(ηt)即可。

同学写的E（η(t)^2）是η(t)^2的期望。

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嗨，努力学习的PZer你好：

E（ηt）代表了其均值，可以为0

比如：有当前ηt的数据，即-0.1，-0.2，-0.1， 0.3，-0.2，-0.1，0.2，0.2.

其均值，就是0，但是数据波动依然有，不为0.

同学上传的板书截图中，只看到E（ηt）=0，没看到E（ηt^2）=0

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