A，B，C，D四个资产，它们的ACTR分别为，A：5.75 B：1.75 C：1.5 D：2 根据risk parity来调整权重，有三个选项：1.同时调高B，C的权重 2.调低B调高C 3.调高B调低C 应该选哪一个？
Lucky_品职助教 · 2024年08月05日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好：
我看到你在6月28日的时候，问过同样的问题，我当时也解答过你，我现在把之前我的解答粘贴过来，如果你有不理解的地方，我们可以继续讨论。
根据广义risk budget (risk parity)，ACTRi=ACTRj，也就是应该ACTRa=ACTRb=ACTRc=ACTRd
我看三个选项中，都是对B和C进行调整，而B和C的ACTR要小于A和D的，所以粗略的选择，应该是1.同时调高B，C的权重。但是这道题的条件中，如何能给出每个资产的volatility，会更容易判断。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！