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尹梦宁🎃 · 2024年08月04日

不许卖空和不许borrow的区别

请老师帮忙确认一下以下两点,有点不清晰

1)不许borrow是指 W(rf)不能小于0

2)不许卖空是指除了rf以外的资产,w不能小于0(还是说所有资产,包括rf,都不能小于0?)

谢谢!

1 个答案
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lynn_品职助教 · 2024年08月05日

嗨,从没放弃的小努力你好:


请老师帮忙确认一下以下两点,有点不清晰

1)不许borrow是指 W(rf)不能小于0

2)不许卖空是指除了rf以外的资产,w不能小于0(还是说所有资产,包括rf,都不能小于0?)


1、对的,Not borrow,就是不能借rf,那么自然rf不能为负数。


2、constrained to be non-negative禁止卖空,就是不允许卖空持有的资产,那么任何一个资产的权重不能为负数。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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