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5.1和5.2怎么考虑，感觉两个题目标准不太一样，到底数量越接近benchmark，t racking error是大还是小呢
笛子_品职助教 · 2024年08月04日
嗨，努力学习的PZer你好：
要看这是什么benchmark。
1）如果是large cap index，这种index适合使用full replication。则portfolio的持股数量越接近benchmark的持股数量，tracking error越小。
2）如果是mid cap或small cap index，这种index不适合使用full replication。在不适合的index上，强行使用full replication会造成很大的tracking error。
同学注意：
只有，在不适合使用full -replication方法的中小盘股index上，强行使用full replication，才会有，number越大，tracking error越大的问题。
如果不符合这个前提，则不能使用U-shape来解题。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！