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Lich · 2024年08月04日
老师，请问short方选CTD的时候可以选一个conversion factor最小的么？
本身选CTD我是知道用conversion factor*Pf+market price。
就是想问一下更简单的方式，谢谢！
pzqa27 · 2024年08月05日
嗨，努力学习的PZer你好：
不太行，因为conversion factor从最初确定标准券的时候就已经确定了，而CTD是发生在交割的时候。期初签订合约的时候是不能预测哪个债券成为CTD的，所以这里是不行的。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
