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执瑞 Zhirui · 2024年08月03日

这个pai u= 45% 怎么求的?有点不懂

 01:48 (2X) 




1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年08月04日

嗨,努力学习的PZer你好:


πu表示股价上涨的概率:

分子的FV(1)就是1块钱的终值,也就是1+r。

所以这个πu = (1+r - d) / (u-d), r是无风险利率。


u指的是股价上涨因子,期初股价是7.35元,下一阶段股价可能涨到10.62075,也可能跌到5.25525,那么u = 10.62075 / 7.35=1.445,d = 5.25525 / 7.35 = 0.715.

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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