开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Señorita Eva · 2018年09月12日

问一道题：NO.PZ2018070201000068 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


老师你好！

想问这样的题，解题思路是什么？

谢谢！

添加评论
3 个答案
已采纳答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年09月12日

以计算 B和C资产的correlation为例，我们看的就是倒数两行的数据。拿出计算器，输入：

[2nd][7]进入data模式，依次输入X01=20，Y01=0；X02=10，Y02=10；X03=0，Y03=20；X04=10，Y04=10，

然后[2nd][8]进入STAT模式，一直按下箭头，直到屏幕出现b=，算出来是-1。说明两组数据的相关性=-1。

如果还不清楚，可以看一下如何使用计算器的最后一个视频。

Señorita Eva · 2018年09月12日

老师，不好意思，我还是不知道怎么算，麻烦你详细的给我说一下要怎么算，可以吗，谢谢！



Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年09月12日

求哪两组资产形成的投资组合有lowest expected standard deviation，就是求哪两组资产之间的correlation最小。所以用计算器算一下AB，AC，BC之间的相关性，算出BC之间相关性为-1，所以选A

  • 3

    回答

  • 1

    关注

  • 530

    浏览
相关问题

NO.PZ2018070201000068 问题如下 The return projections have been ma Eunice. analyst from investment company, for eaof the assets with the same probability of occurrence, whicombination of two equally-weighteassets hlowest expectestanrviation? A.Asset B anAsset B.Asset A anAsset C.Asset A anAsset A is correctAsset B anAsset C have the same expectereturn, anthese two are perfectly negatively correlate So the portfolio's stanrviation is the lowest. 解析这道题可以用计算器快速的算出资产之间两两的correlation，然后作比较。过程如下以A计算 B和C资产的correlation为例，我们看的就是横向倒数两行的数据。最后两行数据说明当B收益率为20%时，C为0%；当B收益率为10%时，C也为10%；当B收益率为0%时，C为20%；当B收益率为10%时，C也为10%；所以计算器输入方式如下[2n[7]进入ta模式，依次输入X01=20，Y01=0；X02=10，Y02=10；X03=0，Y03=20；X04=10，Y04=10，然后[2n[8]进入STAT模式，一直按下箭头，直到屏幕出现b=，算出来是-1。说明两组数据的相关性=-1。由于-1已经是最低的correlation了，所以这道题一定就选A。但自己练习时，也可以用相同的方式来计算B和C中的correlation。 如题

2024-05-05 19:05 1 · 回答

NO.PZ2018070201000068 问题如下 The return projections have been ma Eunice. analyst from investment company, for eaof the assets with the same probability of occurrence, whicombination of two equally-weighteassets hlowest expectestanrviation? A.Asset B anAsset B.Asset A anAsset C.Asset A anAsset A is correctAsset B anAsset C have the same expectereturn, anthese two are perfectly negatively correlate So the portfolio's stanrviation is the lowest. 解析这道题可以用计算器快速的算出资产之间两两的correlation，然后作比较。过程如下以A计算 B和C资产的correlation为例，我们看的就是横向倒数两行的数据。最后两行数据说明当B收益率为20%时，C为0%；当B收益率为10%时，C也为10%；当B收益率为0%时，C为20%；当B收益率为10%时，C也为10%；所以计算器输入方式如下[2n[7]进入ta模式，依次输入X01=20，Y01=0；X02=10，Y02=10；X03=0，Y03=20；X04=10，Y04=10，然后[2n[8]进入STAT模式，一直按下箭头，直到屏幕出现b=，算出来是-1。说明两组数据的相关性=-1。由于-1已经是最低的correlation了，所以这道题一定就选A。但自己练习时，也可以用相同的方式来计算B和C中的correlation。 在b=-1之前，a=20,这个a是什么

2024-05-02 13:43 2 · 回答

NO.PZ2018070201000068 问题如下 The return projections have been ma Eunice. analyst from investment company, for eaof the assets with the same probability of occurrence, whicombination of two equally-weighteassets hlowest expectestanrviation? A.Asset B anAsset B.Asset A anAsset C.Asset A anAsset A is correctAsset B anAsset C have the same expectereturn, anthese two are perfectly negatively correlate So the portfolio's stanrviation is the lowest. 解析这道题可以用计算器快速的算出资产之间两两的correlation，然后作比较。过程如下以A计算 B和C资产的correlation为例，我们看的就是横向倒数两行的数据。最后两行数据说明当B收益率为20%时，C为0%；当B收益率为10%时，C也为10%；当B收益率为0%时，C为20%；当B收益率为10%时，C也为10%；所以计算器输入方式如下[2n[7]进入ta模式，依次输入X01=20，Y01=0；X02=10，Y02=10；X03=0，Y03=20；X04=10，Y04=10，然后[2n[8]进入STAT模式，一直按下箭头，直到屏幕出现b=，算出来是-1。说明两组数据的相关性=-1。由于-1已经是最低的correlation了，所以这道题一定就选A。但自己练习时，也可以用相同的方式来计算B和C中的correlation。 这道题能不是直接看3个outcome，比如B和C，从outcome1变化到outcome2时，以及从outcome2变化到outcome3时，B和C的变化趋势是完全相反的，说明他们的相关系数是-1？

2024-01-31 14:54 1 · 回答

NO.PZ2018070201000068 问题如下 The return projections have been ma Eunice. analyst from investment company, for eaof the assets with the same probability of occurrence, whicombination of two equally-weighteassets hlowest expectestanrviation? A.Asset B anAsset B.Asset A anAsset C.Asset A anAsset A is correctAsset B anAsset C have the same expectereturn, anthese two are perfectly negatively correlate So the portfolio's stanrviation is the lowest. 解析这道题可以用计算器快速的算出资产之间两两的correlation，然后作比较。过程如下以A计算 B和C资产的correlation为例，我们看的就是横向倒数两行的数据。最后两行数据说明当B收益率为20%时，C为0%；当B收益率为10%时，C也为10%；当B收益率为0%时，C为20%；当B收益率为10%时，C也为10%；所以计算器输入方式如下[2n[7]进入ta模式，依次输入X01=20，Y01=0；X02=10，Y02=10；X03=0，Y03=20；X04=10，Y04=10，然后[2n[8]进入STAT模式，一直按下箭头，直到屏幕出现b=，算出来是-1。说明两组数据的相关性=-1。由于-1已经是最低的correlation了，所以这道题一定就选A。但自己练习时，也可以用相同的方式来计算B和C中的correlation。 老师，请问依次输入数据后，按2n8 出来1-v，请问是哪一步错了呢？有没有按计算器的指引

2023-08-20 19:20 2 · 回答

NO.PZ2018070201000068 问题如下 The return projections have been ma Eunice. analyst from investment company, for eaof the assets with the same probability of occurrence, whicombination of two equally-weighteassets hlowest expectestanrviation? A.Asset B anAsset B.Asset A anAsset C.Asset A anAsset A is correctAsset B anAsset C have the same expectereturn, anthese two are perfectly negatively correlate So the portfolio's stanrviation is the lowest. 解析这道题可以用计算器快速的算出资产之间两两的correlation，然后作比较。过程如下以A计算 B和C资产的correlation为例，我们看的就是横向倒数两行的数据。最后两行数据说明当B收益率为20%时，C为0%；当B收益率为10%时，C也为10%；当B收益率为0%时，C为20%；当B收益率为10%时，C也为10%；所以计算器输入方式如下[2n[7]进入ta模式，依次输入X01=20，Y01=0；X02=10，Y02=10；X03=0，Y03=20；X04=10，Y04=10，然后[2n[8]进入STAT模式，一直按下箭头，直到屏幕出现b=，算出来是-1。说明两组数据的相关性=-1。由于-1已经是最低的correlation了，所以这道题一定就选A。但自己练习时，也可以用相同的方式来计算B和C中的correlation。 为什么expectereturn要作为第四组数据使用呢？

2023-07-20 16:10 1 · 回答