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明明要加油 · 2024年08月03日
请教老师这道题，题干是不是有问题。
第一，coefficient最开始我读的时候就有点疑问，给一个相关系数的已知条件很奇怪。听老师解读完才知道，这个是权重。
第二，如果是权重的话，我把这几个factor的权重加总，等于0.811不等于1，请问这个符合逻辑吗？正常这四个factor的权重加总，应该等于1啊。真奇怪。
所以我就不会做了，考试的时候应该不会这么不严谨吧。谢谢老师
笛子_品职助教 · 2024年08月04日
嗨，努力学习的PZer你好：
Hello，亲爱的同学~
权重加起来等于1，是非常苛刻的。
只有无杠杆，且满仓的时候，并且只做多的时候，才等于1。
因子权重，是可以做空的。
例如，在value因子上是负数，表示做空了value因子。
做空value因子的含义是：portfolio没有投资价值股，portfolio投资了成长股。
由于本题不满足：无杠杆 + 满仓 + 只做多，因此权重可以不为1。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
