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刘美 · 2024年08月03日

Duration based hedge 这里讲到利率下降1bp，EDF应该short这里是不是说反了？

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  2. Financial Markets And Products

如图，感觉和前面讲的正好相反，还是我理解错了

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1 个答案
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pzqa27 · 2024年08月05日

嗨，爱思考的PZer你好：


利率下降，EDF的价格是上涨的，债券价格也上涨，所以这里应该是short EDF没有问题。刚好这里的N算出来也是负的。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

刘美 · 2024年08月05日

我把对冲这个概念和利率下降long EDF赚钱这两个问题弄混淆了，我想明白了，谢谢

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