三级中有很多科目涉及attribution analysis的地方,可以请老师帮忙汇总下都有哪些吗?非常感谢
吴昊_品职助教 · 2024年08月02日
嗨,从没放弃的小努力你好:
在Trading中,大类是performance attribution(业绩归因),业绩归因有三种方法,holding-based、return-based和transaction-based。
业绩归因分为两大类:return attribution和risk attribution。
1、return attribution中再细分为微观归因和宏观归因,微观归因是针对manager构建Portfolio,而宏观归因是sponsor选择manager。大体的思路也是差不多的,好的要多投,差的要少投。微观归因中再细分为股票归因和债券归因。
2、risk attribution是风险归因,主要掌握下列表格即可。
以上就是Trading这门学科中关于归因的所有知识点。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!