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尹梦宁🎃 · 2024年08月02日

三级中涉及到attribution analysis的有哪些?

三级中有很多科目涉及attribution analysis的地方,可以请老师帮忙汇总下都有哪些吗?非常感谢

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2024年08月02日

嗨,从没放弃的小努力你好:


在Trading中,大类是performance attribution(业绩归因),业绩归因有三种方法,holding-based、return-based和transaction-based。

业绩归因分为两大类:return attribution和risk attribution。

1、return attribution中再细分为微观归因和宏观归因,微观归因是针对manager构建Portfolio,而宏观归因是sponsor选择manager。大体的思路也是差不多的,好的要多投,差的要少投。微观归因中再细分为股票归因和债券归因。

2、risk attribution是风险归因,主要掌握下列表格即可。

以上就是Trading这门学科中关于归因的所有知识点。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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