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十六岁的烟火 · 2018年09月11日

问一道题:NO.PZ2016072602000023 [ FRM II ]

为什么spread effect 使用的value值是1000 而不是72000?

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

2 个答案
已采纳答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年09月15日

讲义当中spread的公式是(ask price-bid price)*2/(ask price+bid price),上下都是价格,相除以后应该是百分比,量纲应该是1,二题目中给的是USD,相当于已经乘以了每股价格,因此不需要再考虑每股价格了。

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年09月11日

72*1000=72000

十六岁的烟火 · 2018年09月15日

spread effect是80,是怎么算出来的?不应该是0.16*1000*72吗?