这道题是说关于最小化Amity equity fund的active risk，所以要选与amity最像的fund（李老师讲解说的）。但我觉得讲的active risk是相对于benchmark的，那么现在替换掉20%，如果这部分跟amity越不像，有没有可能导致整体的新amity fund的active risk下降更多呢？这样还是选C？
可以这么理解吗？
笛子_品职助教 · 2024年08月02日
嗨，爱思考的PZer你好：
这道题有一个前提，是amity fund已经是risk efficiency了。同学注意需要补充这个前提。
既然Amity fund已经是很好的基金了，我们只要选择一个，与Amity像的基金，就可以了。
这样，与amity fund组合到一起后，依然是risk efficiency的。
如果同学选C，C是这个基金单独是risk -efficiency的。
两个单独risk -efficiency的基金，组合到一起，未必是risk -efficiency的。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！