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陈我勒个去 · 2024年08月01日

道德model3第28题




第28题:文中第一个自然段说到fund时投资大盘股,然后他选的benchmark又是罗素2000这个小盘股指数,那应该选B没毛病啊?

1 个答案

王暄_品职助教 · 2024年08月02日

您提出的问题确实有道理,关于基准指数的选择是一个重要的考虑因素。在评估Khadri的评论时,我们确实需要注意到她提到的基金是一个大盘股基金(Stonebridge Fund),但她使用的基准却是罗素2000指数,这是一个小盘股指数。


不过,问题中的焦点是Khadri在新闻通讯中关于回报的评论是否符合CFA协会的标准。“Westlake Fund”,这是一个小盘股基金,因此使用罗素2000指数作为基准是恰当的。然而,即便基准选择适当,Khadri的评论仍然违反了标准,因为她没有披露业绩结果是扣除费用前还是扣除费用后的。


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