老师请问我这样做错在哪儿？

NO.PZ2020021203000074

问题如下：

What will be the lower bound for the price of a threemonth European put option on a non-dividend-paying stock if the current stock price is USD 22, the strike price is USD 25, and the risk-free rate is 6% per year (annually compounded)?

选项：

解释：

The lower bound (USD) is

$\frac{25}{1.06^{0.25}}-22=2.64$

25/e^6% - 22

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品职答疑小助手雍 · 2024年08月02日

同学你好，这个期权是3个月的，所以折现的时候那个百分之6要乘以0.25。

即 25/e^(6%*0.25) - 22。

另外，题目如果明确标注了annually compounded的话，尽量不用连续复利折现哈，虽然误差不会很大也很难出现这个数字很接近的选项，不过以防万一。

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