题

嗨，从没放弃的小努力你好：

那如果是long call的话，下面这个表S&P500 ,和VIX的coefficient正负号应该是什么？？

是不是S&P500应该也是负数

——正数啊，call和标普500方向上是同涨同跌的

但是VIX，也都是负数？——应该是正数啊，Vega和option都是成正比的啊，在crisis的时候波动增加，当然call的Vega也增加了

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

嗨，爱思考的PZer你好：

老师,有道例题和这个很像. 请问这道题根据图里猜测头寸: 1 只有long deep out-of-the-money put ? 2 还是short stock + long put ?——应该是1，因为如果是2的话，那么normal的时候和标普500的系数应该不是这么一点-0.02，应该是负值多一些，至少-0.4以上吧？

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！