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陈我勒个去 · 2024年07月31日

确认一下VaR的confidence level

  1. CFA III
  2. Fixed Income

99% VaR 是2.33，其他的几种概率的数值各是多少？

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1 个答案

发亮_品职助教 · 2024年07月31日

99% 2.33

95% 1.65

90% 1.28

一般题目会直接给关键参数数值的。

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