开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

breathless · 2018年09月10日

问一道题：NO.PZ2016082403000009 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

这个地方何老师不是说含权债券不能用delta var的方法吗？为什么这个题的答案说的正好相反呢？

添加评论
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年09月11日

同学你好，callable bond是不可以用泰特展开式来计算它的VaR，但本题答案中只是说delta或delta-gammal法可以用来近似估计，没说可以用来计算callable bond的VaR啊

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 324

    浏览
相关问题

    如果full valuation对于衡量含权债券不是最合适的，那哪种方法才是most appropriate呢？

2019-04-10 20:34 1 · 回答

full valuation中的historicsimulation适用于的情形，误的理由是？题如下图

2019-04-04 07:30 2 · 回答

没太懂这道题，能不能翻译一下？

2019-03-25 22:02 1 · 回答

     full valuation metho和full revaluation metho一个意思吗？

2018-10-09 11:41 1 · 回答