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karweillas · 2024年07月28日
information ratio会受到cash和leverage影响
因为如果用cash，相当于主动性下降
information ratio不受aggressive程度影响
投的越激进，active return会增加，同时active return也会增加
上边两点IR不受aggressive影响可以理解，但为什么会受杠杆影响呢？比如用cash不是相当于aggressive下降吗？
品职助教_七七 · 2024年07月29日
嗨，爱思考的PZer你好：
cash和aggressiveness无关，aggressiveness衡量的是组合里benchmark portfolio的权重有多少。
cash和Leverage是一样的，不投资留着现金就是cash，借来现金投就是Leverage。两者都会影响IR。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
