问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
D. 
解释：
请问b为什么不选？不是应该有drift么？
orange品职答疑助手 · 2018年09月09日
同学你好，本题相当于是问，在本题的题干背景下，哪一种VAR的计量方法计算VAR最不正确（最没有准确计算出组合的风险）
因为组合里含有期权，所以重定价的方式是合适的，即AC可选。另外，由于中间还有1995-2001互联网泡沫的隐含背景，亦即这个期间科技股的价格有明显的漂移，因此要对漂移进行处理。BD都有不太对，但因为题目中问的是least，所以选一个最差的方法即可。Delta-normal假设的是收益率呈正态分布，相比于D中纯粹高估是要好一些的。
依蔓 · 2018年09月28日
老师，full repricing是哪块儿的知识点？
orange品职答疑助手 · 2018年09月28日
二级的我翻了下好像没看见，一级第四门课的Market Risk measurement and management章节里有提过Full valuation