Martinmm0305 · 2024年07月26日

with drift 例题公式理解

1. FRM II
2. Market Risk Measurement And Management

 30:52 (1.3X) 

epsilon 平均波动为什么是1？这里不是应该用dw=0.5这个条件吗？sigma * epsilon* sqrt dt 其中epsilon * sqrt dt = dw = 0.5， 难道不应该是6%+0.4%*1+3%*0.5吗？