alittlemeatball · 2024年07月25日

volatility trading策略问题

为什么VIX futures说长期波动率变小短期波动率比较大，而HF的波动率Trading策略这里说的是短期vega小长期vega大？

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伯恩_品职助教 · 2024年07月26日

嗨，努力学习的PZer你好：

是在Derivatives里面何老师讲的，Derivatives on volatility里面讲VIX futures curve的时候，近月合约的波动更大，长期平稳——我不是负责衍生品的教研，但是我学习的时候应该是短期的gamma大，长期平稳，而不是Vega

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

伯恩_品职助教 · 2024年07月25日

嗨，努力学习的PZer你好：

同学你好，没有说VIX futures长期波动率变小短期波动率比较大啊

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！