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TanJ@FRM · 2024年07月25日
section10中，Credit Risk Plus中，负二项分布计算公式中的p，是不是就是泊松分布计算公式中的q？
pzqa27 · 2024年07月26日
嗨，爱思考的PZer你好：
不是，在泊松分布里q指的是每笔贷款在一年里的一个违约率，而在负2项分布里，p指的是（σ^2)/(u+（σ^2))，其中u是gamma分布的均值，σ是gamma分布的标准差。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
