基础班讲义325页和326页对Credit VaR的定义不一致
pzqa27 · 2024年07月25日
嗨，努力学习的PZer你好：
没什么不一致的地方，Credit VaR就是WCL-EL，326页的定义也是这个意思，它说是credit risk loss 不超过一个确定的confidence level。说的就是不超过WCL的部分。这个跟market VaR很像，market VaR是Z*σ-μ. credit VaR是WCL-EL，都是分位点-均值。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
TanJ@FRM · 2024年07月25日
market VaR不是Z*σ吗？