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小权 · 2024年07月21日

最后一个reading课后题20题

老师你好,原版书最后一个reading课后题20题买put option虽然汇率上不能赚钱但是波动率上能赚钱为什么不行

1 个答案

pzqa27 · 2024年07月22日

嗨,爱思考的PZer你好:


put option只有当标的物价格下降的时候才会行权,现在已知2个情况,1 美元会上升,2美元和韩元波动率变大,所以可以推断出美元应该是个震荡上升的行情,对于上涨行情来说,不应该是long put, long call 更合适一些,同时对比B和C,long forward既可以用于应对波动,也可以在美元上涨时获利,所以跟C比起来,B就不能选了。

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