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粉红豹 · 2018年09月05日
请教老师,这类题目老师上课只介绍了“涨多跌少”的结论,即discount rate 变化同样的basis point,对bond price的影响是涨多跌少,但是对于maturity的影响以及本题目的理解,我还是很模糊,能帮忙讲解下吗?
V哥_品职助教 · 2018年09月06日
本题考查的是duration的性质,maturity越长,duration越长,债券价格对利率变化越敏感。maturity相同时,coupon越小,duration越大,债券价格对利率变化越敏感。张多跌少,是bond convexity的性质。只有当duration相同时,我们才会关注convexity对价格的影响。请复习基础课程convexity部分。
粉红豹 · 2018年09月06日
duration 还没学到,我学完再会来看一看,谢谢。