pearson IC的定义是直接用factor score计算相关系数，具体能解释一下，量化策略里，在搭出一个model后，进行backtest，得出的两组数据是怎么样的数据呢？是两组不同return的数字，然后利用perason IC的公式来计算两组return的相关性？factor score指的是什么？
笛子_品职助教 · 2024年07月20日
嗨，努力学习的PZer你好：
举例来说：我们使用value因子。
策略是：在标准普尔500指数中，找出市盈率最低的50只股票。
那么这50只股票每天的分数，就是factor score。
例如，市盈率最低的股票是500分，市盈率第二低的是499分，市盈率第50低的是450分。
那么每只股票，它有一个收益率。
例如，
市盈率最低的股票，500分，它下个月超过标准普尔500指数的收益率是5%
市盈率第二低的股票，499分，它下个月超过标准普尔500指数的收益率是4%
市盈率第50低的股票，450分，它下个月超过标准普尔500指数的收益率是1%。
那么，500,499........450就是factor score序列。
并且，5%，4%.......1%，就是对应的return序列。
考察这两个序列，是否存在相关关系。这就是pearson IC
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！