Kiko_品职助教 · 2024年07月22日
嗨，努力学习的PZer你好：
这道题问的是哪两个资产组合有最低的标准差，需要深入理解一下计算组合标准差的公式，
组合中单个资产的标准差是稳定不变的，这里面只有cov或者是资产之间的相关系数是可变量，为了降低整个投资组合的标准差，只有寻找资产间相关系数最低的资产。相关系数直接按计算器即可。
利用计算器求两组资产之间的相关系数。以A选项资产1 & 资产2的收益率相关性系数计算为例，打开金融计算器：
【2nd】【7】进入data模式，首先清除历史记录【2nd】【CLR WORK】
依次输入两组数据：X01=12【↓】Y01=12【↓】X02=0【↓】Y02=6【↓】X03=6【↓】Y03=0【↓】；
[2nd][8]进入STAT模式，一直按向下的箭头，直到出现r，r=0.5。说明两组数据的相关性系数=0.5。
同理，可以计算出资产1&资产3收益率的相关性系数为-0.5，资产2&资产3收益率的相关性系数为-1。所以答案选C
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！