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tujinjin · 2024年07月19日
请问这个公式有side的正负号么？如果有是怎么分？
吴昊_品职助教 · 2024年07月19日
嗨，从没放弃的小努力你好：
added value中，一般来说， Est. pre-trade cost (bps) 是题目的已知条件，我们只需要计算arrival cost即可。
arrival cost就是当arrival price为benchmark时的trade cost。buy side取正，sell side取负，可以参考下图计算公式。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
