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樱花飞舞 · 2024年07月19日
3.6 B项。 Volatility-weighted 的方法，调整的是return不是loss啊，李老师说returns调小了，所以Var小，这不对吧！ 收益调小了，风险放大，Var应该增大
pzqa39 · 2024年07月20日
嗨，努力学习的PZer你好：
是把return的绝对值调小了，跟var一个方向变动，return绝对值小，var也小
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
