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Shawnxz · 2024年07月18日

经典题的5.3的第一问，想问一下这里real 为什么是用（20-26.8）？不应该是（226.8-27.1）吗

  1. CFA III
  2. Trading&Performance

 17:17 (2X) 




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吴昊_品职助教 · 2024年07月19日

嗨，从没放弃的小努力你好：


我们在计算real return的时候，拿的是Pn-Pj，其中Pn是close price（26），Pj是具体某一时刻的执行价格。现在分了两笔成交，第一笔（26-26.8），第二笔是（26-26.3），需要注意的是由于是sell order，所以要在前面添上负号。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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