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梦梦 · 2024年07月18日

hedge duration的计算

NO.PZ2020011303000221

问题如下:

An investor has a bond position worth USD 20,000 with a duration of seven. How can the position be hedged with a bond that has a duration of ten?

解释:

The position (USD) required in bond is

-20,000×7/10= -14,000

题目问:一个投资者投资了USD20000的债券,duration7。如何用一个duration10的债券来帮助这个投资者对冲风险?

目标是使得债券价格变动=0

20000*7+hedging bond*10=0

hedging bond=-14000

需要short14000duration10的这个债券。

老师好,我是这么算的,哪里错了吗?




1 个答案
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pzqa39 · 2024年07月19日

嗨,从没放弃的小努力你好:


没有错,这种方法也能算出来,得出对冲需要short0.7份之后用0.7*20000=14000计算出需要short多少的bond

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

梦梦 · 2024年07月21日

好的,谢谢

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